파라미터 헬스체크
전략이 예전과 같은 분포에서 작동하고 있는지 감시합니다. 경로 구조(역행·순행·도달시간)를 재측정해 현재 설정값이 여전히 분포 안에 있는지 확인합니다. 적색은 2회 연속 밴드 이탈 시에만 켜집니다.
승자(목표 도달)들이 도달 전 견딘 최대 역행의 p75 — 손절은 이 밖에 있어야 승자를 안 뺏김
승자 도달 소요일의 p50~p75 구간입니다. 이보다 짧으면 승자를 먼저 내보내고, 길면 자본이 묶입니다. 기대값 시뮬레이션에서도 29일부터 고원이 시작돼 이 권장값과 일치합니다.
현재 손절폭(2.0A) 기준 자본효율(R/일) 최적값은 3.5R입니다 (기대값 +0.34R, R/일 +0.025, 표본 499건). 절반 익절 구조상 손절은 목표와 무관하게 빨리 끝나 보유일이 거의 늘지 않으므로, 목표를 멀리 잡을수록 기대값과 자본효율이 함께 좋아지는지를 기준으로 골랐습니다. 승률이 손익분기 아래로 무너지거나 기대값 자체가 마이너스면 파라미터가 아니라 진입 조건 자체를 의심해야 합니다.
상시 설정이 아니라 일회성 검증입니다 — 데이터 구간을 6개월/1년/1.5년/2년으로 바꿔가며 같은 권장값(목표 손익비·시간손절)이 나오는지 확인합니다. 구간이 바뀌어도 권장값이 그대로면 특정 구간에만 우연히 맞았던 게 아니라는 뜻이고, 특히 6개월만 크게 튀면 표본이 작아 흔들리는 것이니 그 결과를 원하는 대로 구간을 바꿔가며 맞추는 데(과최적화) 쓰면 안 됩니다. 실행 결과는 이력에 쌓여, 별점이 시간이 지나며 회복되는지 악화되는지 추적할 수 있습니다.
| 구간 | 표본 | 목표 손익비 | 시간손절 |
|---|---|---|---|
| 6개월 | 154건 | 3.5R | 33일 |
| 1년 | 311건 | 3.5R | 28일 |
| 1.5년 | 453건 | 3.5R | 30일 |
| 2년 | 525건 | 3.5R | 29일 |
세로축: 손절 폭 (×ATR) / 가로축: 익절 폭 (×R) · 셀 마우스 오버/터치 시 상세 툴팁 노출
SPY EMA20 상회/하락 및 시장 폭으로 나눈 국면별 승률입니다.
VIX·금리·달러 등 매크로 지표로 나눈 위험선호 구간별 승률입니다. 실시간 매크로 지표는 발견 페이지 상단에서 확인하세요.
위 국면별 승률은 신호 수가 많은 매집 눌림 쪽으로 쏠려 압축 돌파의 국면별 편차를 가릴 수 있습니다 — 특정 국면에서 한쪽 전략만 유독 약하거나 강한지는 전략을 나눠 봐야 드러납니다.
| 패턴 | 신호 수 | 백테스트 승률 (목표 vs 손절 선착) | 목표 도달률 (손절 무시, MFE) | 승자 역행 p75 / p90(×ATR) | 도달 소요일 (p50~p75) | 15일 미도달 → 이후 도달 | 도달 확률 곡선 (40일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매집 눌림 | 83 | 41% | 23% | p75 1.84 / p90 2.33 | 23~29일 | 18% | +3A 58% · +5A 37% · +8A 19% |
| 압축 돌파 | 422 | 37% | 28% | p75 2.02 / p90 3.04 | 19~28일 | 18% | +3A 57% · +5A 41% · +8A 24% |
승률은 목표(+7ATR)와 손절(-2ATR) 중 먼저 닿은 쪽으로 판정하되, 시간손절 때까지 둘 다 안 닿으면 그날 종가로 승패를 가릅니다. 목표 도달률은 손절·시간손절과 무관하게 40일 내 목표가를 한 번이라도 찍었는지만 보는 값이라 보통은 승률보다 높지만, 표본이 작고 시간손절 청산이 많은 칸에서는(목표는 못 찍고도 종가가 진입가보다 살짝 높아 승리로 잡힌 경우) 역전될 수 있습니다 — 그런 칸은 노이즈로 보고 표본 수부터 확인하세요. 유니버스가 현재 시점 most_actives라 절대 수치엔 생존편향이 있습니다 — 믿을 것은 분포의 ‘이동’입니다. 이 페이지가 적색이어도 config는 자동으로 바뀌지 않습니다.
N일차까지 생존한 종목이 이후 수익으로 마감할 확률(잔여 생존 승률)과, 그때까지 승패가 결정된 누적 비율(누적 청산 비율)을 함께 보여줍니다. 승률만으로는 손익 크기를 알 수 없어 N일로 컷했을 때의 평균 손익(기대값, R 배수) 곡선도 같이 표시합니다 — 실제 컷 지점은 승률이 아니라 기대값이 가장 높은 지점입니다.
다만 하루짜리 튐은 노이즈일 수 있어, 5일 이동평균 기준으로 여러 날 유지되는 ‘고원’(음영 구간)이 있을 때만 그 시작일을 추천으로 표시하고, 그렇지 않으면 단일 최고점을 참고용으로만 표시합니다. 회색 점선은 현재 설정값, 파란 점선은 추천(또는 참고) 일차입니다.
| 전략 | 등급 | 신호 수 | 백테스트 승률 | 목표 도달률(MFE) | 도달 확률 곡선 (40일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매집 눌림 | 💎 다이아 | 22 | 36% | 27% | +3A 64% · +5A 46% · +8A 23% |
| 🔷 플래티넘 | 28 | 43% | 21% | +3A 50% · +5A 36% · +8A 21% | |
| 🥇 골드 | 16 | 31% | 19% | +3A 44% · +5A 38% · +8A 13% | |
| 🥈 실버 | 8 | 63% | 25% | +3A 75% · +5A 38% · +8A 13% | |
| 🥉 브론즈 | 9 | 44% | 22% | +3A 78% · +5A 22% · +8A 22% | |
| 압축 돌파 | 💎 다이아 | 219 | 36% | 29% | +3A 57% · +5A 42% · +8A 24% |
| 🔷 플래티넘 | 143 | 35% | 26% | +3A 57% · +5A 41% · +8A 23% | |
| 🥇 골드 | 49 | 45% | 27% | +3A 57% · +5A 43% · +8A 27% | |
| 🥈 실버 | 5 | 40% | 40% | +3A 40% · +5A 40% · +8A 20% | |
| 🥉 브론즈 | 6 | 33% | 17% | +3A 33% · +5A 33% · +8A 17% |
패턴을 합치면 전략 쏠림(압축 돌파 신호가 다이아 등급에 집중되는 구조 등)에 승률 차이가 가려질 수 있어, 전략 안에서 등급별 차이를 직접 비교합니다. 신호 수가 두 자릿수 이하인 칸은 우연일 수 있으니 판단 근거로 쓰지 마세요.